En una entrevista para un episodio de la serie Real Sport de la HBO, que se emitirá el 20 de enero, Stephon Marbury habla sobre su etapa más gris. En unas imágenes que también emitirán, grabadas en el verano de 2009, el base aparece llorando y comiendo vaselina, según cuenta Ben Golliver, de Sports Illustrated.

En el reportaje, su esposa Latasha recuerda como Marbury se pasaba todo el día en la cama comiendo Fruity Pebbles (una marca de cereales), como el base se aisló del mundo y sufrió por la muerte de su padre. "Perdía mi vida lentamente", relata Marbury. "Estaba atrapado en mis pensamientos, en cómo me sentía, y en las decisiones que había tomado", añade el jugador que confiesa que sufría "una depresión" y que pensó en suicidarse. "Quería morirme. Algunos días pensaba en matarme. No era por el baloncesto. Estaba deprimido, enfermo".

Marbury no volvió a jugar en la NBA después de que los Knicks le traspasasen a los Celtics, donde jugó unos meses. En 2010 decidió marcharse a China, donde tiene hasta su propia estatua. Ha ganado dos títulos con los Beijing Ducks y se ha tatuado la palabra China en su brazo.